Startpagina / Samenvattingen / Onroerend goed als belegging / van-benchmark-strategisch

Portefeuilleoptimalisatie en evaluatie

Q: Wat houdt regioallocatie in (vastgoed)

Regioallocatie betreft de verdeling van vastgoed -middelen over verschillende gebieden . Gericht op optimalisatie Gebruik van marktanalyses Snelle aanpassingen per regio

Q: Wat houdt een strategische bandbreedte in bij een strategische asset allocatie (SAA)

Een strategische bandbreedte is de toegestane afwijkingsmarge rondom de strategische verdeling van beleggingscategorieën binnen een portefeuille. Bijvoorbeeld vastgoed tussen de 5 en 10 procent van de portfeuille

21 belangrijke vragen over Portefeuilleoptimalisatie en evaluatie

Wat houdt regioallocatie in (vastgoed)

Regioallocatie betreft de verdeling van vastgoed-middelen over verschillende gebieden.

Gericht op optimalisatie
Gebruik van marktanalyses
Snelle aanpassingen per regio

Wat houdt home bias in (vastgoed)

Dat beleggers vaak een groot deel van hun vastgoedportefeuille alloceren in hun thuismarkt

Wat houdt de strategische asset allocatie in (SAA)

Dit betreft de voorgenomen verdeling van het vermogen over de beleggingscategorien en regio´s, vaak voor de komende 3 tot 5 jaar.

Wat houdt een doelallocatie/normallocatie in

Dit is een procentueel gewicht van categorie van een asset die binnen een strategische bandbreedte mag bewegen voor de komende jaren

Wat houdt een strategische bandbreedte in bij een strategische asset allocatie (SAA)

Een strategische bandbreedte is de toegestane afwijkingsmarge rondom de strategische verdeling van beleggingscategorieën binnen een portefeuille. Bijvoorbeeld vastgoed tussen de 5 en 10 procent van de portfeuille

Wat houdt de tactische allocatie in

Tactische allocatie houdt in dat wanneer een fonds meer van de vastgoedmarkt verwacht dan van de andere categorien dan kan het fonds meer procent van het portefeuille investeren in vastgoed binnen de strategische bandbreedte

Wat houdt de moderne portefeuille theorie in

Deze theorie bewijst dat de combinatie van verschillende beleggingen door risicospreiding een rendement/risicoverhouding oplevert die door afzonderlijke beleggingen niet kan worden bereikt, dit heet diversificatie

Wat houdt de correlatie coeficient in

Dit is de samenhang tussen individuele beleggingen aan de hand van de correlatie tussen de rendementen

Wat is het verwachte portefeuille rendement

Dit is een functie van 2 grootheden, de verwachte rendementen voor de individuele beleggingen en de gewichtsverdeling binnen de portefeuille

Wat houdt de efficiente grenslijn in (moderne portefeuille theorie)

Dat is de lijn die het meeste rendement weergeeft met het laagst mogelijke risico

Wat houdt liability-driven investment in (LDI)

Het liablility driven investment is onderdeel van asset liablity management en het is erop gericht om risicos van de beleggingen af te stemmen op risicos van de verplichtingen, in termen van waardeveranderingen die kunnen ontstaan als gevolg van schommelingen in de rente en inflatie

Wat is het verschil tussen matching portefeuilles en abosulte return portefeuilles

Een matchingportefeuille is gericht op het afdekken van toekomstige verplichtingen. De focus ligt op zekerheid en stabiliteit, waarbij het rendement aansluit op de verplichtingen. Deze portefeuilles worden vaak gebruikt door pensioenfondsen en verzekeraars en bevatten vooral vastrentende waarden met een laag risico.
Een absolute-returnportefeuille is gericht op het behalen van een positief rendement, ongeacht de marktomstandigheden. Er wordt niet gewerkt met een benchmark en de portefeuille kan flexibel en actief worden beheerd. Het risico en de complexiteit zijn doorgaans hoger dan bij een matchingportefeuille.

Op welke 3 manieren kunnen risico's van het beleggingsportefeuille worden gemeten

1. Het absolute risico van de portefeuille
2. Het risico van de portefeuille ten opzichte van de verplichtingen
3. Het relatieve risico ten opzichte van de benchmark

Wat betekent outperformance (benchmarking)

Dit is wanneer de beleggingsresultaten van de directe portefeuille of van de indirecte beleggingen die van de gekozen benchmark overtreffen.

Aan welke eisen moet een relatieve benchmark voldoen (4)

1. Het benchmark moet geaccepteerd zijn
2. Het benchmark moet representatief zijn
3. Het benchmark moet repliceerbaar zijn
4. Het benchmark moet voldoende dekking bieden.

Wat houdt een absolute benchmark in

Hierbij wordt er inplaats van een relatieve benchmark een jaarlijks rendement percentage vastgesteld bijvoorbeeld van 8%

Wat houden outperformancee fees in

Dit zijn fees die fondsen ontvangen wanneer ze een bepaald benchmark hebben outperformed

Wat houdt een trackrecord in (benchmark)

Dit is de geschiedenis van de prestaties die belangrijk is voor de reputatie van de belegger

Wat houdt de interactie component in

De interactiecomponent geeft het rendementseffect weer dat ontstaat door de combinatie van allocatie- en selectieafwijkingen ten opzichte van de benchmark. Het meet het extra effect wanneer zowel de weging als de gekozen beleggingen afwijken.

Wat houdt de specialisatie component in

De specialisatiecomponent geeft het rendementseffect weer dat ontstaat door het selecteren van beter of slechter presterende beleggingen binnen een beleggingscategorie ten opzichte van de benchmark.

Wat houdt de object component in

De objectcomponent geeft het rendementseffect weer dat ontstaat door het afwijken van de weging van beleggingscategorieën ten opzichte van de benchmark (allocatie-effect).

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

Onroerend goed als belegging | 9789013159431 | Peter Gool

Bekijk samenvatting

Een unieke studie- en oefentool
Nooit meer iets twee keer studeren
Haal de cijfers waar je op hoopt
100% zeker alles onthouden

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Portefeuilleoptimalisatie en evaluatie

21 belangrijke vragen over Portefeuilleoptimalisatie en evaluatie

Wat houdt regioallocatie in (vastgoed)

Wat houdt home bias in (vastgoed)

Wat houdt de strategische asset allocatie in (SAA)

Wat houdt een doelallocatie/normallocatie in

Wat houdt een strategische bandbreedte in bij een strategische asset allocatie (SAA)

Wat houdt de tactische allocatie in

Wat houdt de moderne portefeuille theorie in

Wat houdt de correlatie coeficient in

Wat is het verwachte portefeuille rendement

Wat houdt de efficiente grenslijn in (moderne portefeuille theorie)

Wat houdt liability-driven investment in (LDI)

Wat is het verschil tussen matching portefeuilles en abosulte return portefeuilles

Op welke 3 manieren kunnen risico's van het beleggingsportefeuille worden gemeten

Wat betekent outperformance (benchmarking)

Aan welke eisen moet een relatieve benchmark voldoen (4)

Wat houdt een absolute benchmark in

Wat houden outperformancee fees in

Wat houdt een trackrecord in (benchmark)

Wat houdt de interactie component in

Wat houdt de specialisatie component in

Wat houdt de object component in

Samenvattingen die gerelateerd zijn aan Vastgoed als beleggingsvorm

Onroerend goed als belegging

Praktische economie 2e fase havo module scha…

Het Resultaat

memo geschiedenis examenkatern havo

buiteNLand 2 VWO Leerboek

Memo geschiedenis voor de onderbouw 2VWO

BuiteNLand AK 3VWO

10voorBiologie Theorie vwo deel 1 MLF

Grandes lignes 3 vwo

principes van marketing 8e editie

PMC Compact

Beleggen en financiële markten